金融市場におけるマイクロ秒単位の自動取引

株や為替の取引手法の1つに、グリッドトレード戦略がある。グリッドトレード戦略とは、等間隔の価格または時間でポジションを取る戦略であり、多くの投資ファンドや機関投資家からHFT（高頻度取引）戦略に採用されている。 このグリッドトレード戦略と機械学習を組みわせることで、パフォーマンスの高い自動取引システム構築の可能性が期待される。

イタリアにあるカターニア大学のFrancesco Rundoら研究者は、外国為替市場でのHFT（高頻度取引）における自動取引システムのパフォーマンスを向上させるため、グリッドトレード戦略と機械学習を組み合わせたシステムの構築を試みた。結果、低リスクで優れたパフォーマンスを発揮するシステムの構築に成功した。

グリッドトレードを機械学習で強化

Francesco Rundoらの研究のポイントは以下の通りだ。